バルサラの破産確率をわかりやすく解説!計算式とトレード技術の磨き方とは

投資やFXを行っていくなかで、バルサラの破産確率をいうのを一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。これは、トレードを続けていくなかで、どの程度の確率で破産をしてしまう恐れがあるのかというのを知る確率です。

自分の行っているトレードが間違った手法ではないかの目安にもなりますので、バルサラの破産確率を知っておくようにしましょう。

この記事を書いた人
株式会社ジャパンインベストメントスクール 株式投資コンサルタント ファイナンシャルプランナー
児玉一希
プロフィール・所持資格 日本最大級の投資スクール・メールマガジン「ジャパンインベストメントスクール」に所属。毎朝10万人以上に向けて、相場情報を届ける。

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率とは、数学者であるナウザー・バルサラが考え出した理論で、簡単に言うと日々同じトレード方法を繰り返していった時に、最終的に破産をしてしまう確率を教えてくれるものになります。

日々繰り返すことを、無限回数という言い方をすることもありますので、これも覚えておくといいかもしれません。

資産運用をしていくには、自己資金をきちんと管理していくことがとても重要になっていきますので、バルサラ破産確率の仕組みを覚えてその重要性を意識していくようにしましょう。

バルサラの破産確率の計算方法

バルサラの破産確率を計算するには、下記の3つが必須項目となります。

●勝率⇒利益率が何%かということ

これは簡単に算出することができます。例えば100回トレードを行い、そのうちの半分である50回が勝ちだった場合、50÷100=0.5となりますので、勝率は0.5%となります。

●平均損益比(リスクワードレシオ)⇒利益と損失の割合

1回のトレード単位での、平均利益金額と平均損失金額を使用して計算します。例えば平均利益が4万円で、平均損失が2万円だったとします。

損益率=平均利益(4万円)÷平均損失(2万円)なので、この場合の平均損益比は2となります

●リスクにさらす資金の割合⇒1回あたりの損失額が資産の何%かということ

これは自分の総資産に対しての損失割合を出すので、損失額が2万円で資産額が20万円とした場合、1回あたりの損失額(2万円)÷資産額(20万円)となり、この計算の答えは0.1なので割合はこの数字に100をかけて、10%となります。

勝率と平均損益比は、数字が大きいほど収益も大きくなるということになります。バルサラの破産確率の計算方法については、次の項目で詳しく触れていきます。

バルサラの破産確率の計算式とは

バルサラの破産確率を計算して求めるには、微分積分を利用した計算式を使います。

破産確率をQ、資金をn、賭金をb、勝率をp、損益比をkと設定し、
x = px^(k+1) + (1-p)
0 < x < 1 → xは1以下の数になります。
Q = x^(n/b)

微分積分の知識のある方でしたらそうでもないのかもしれませんが、文字にして書き出してみると難しい印象を受けてしまい、こんな計算はする自信がないと思ってしまうかもしれません。

破産確率は自分で計算するだけではなく、エクセルなどを使用して計算をする方法がありますので、そちらも紹介していきます。

バルサラの破産確率の計算式はエクセルを使えば便利!

破産確率の計算方法をいくら知っていても、毎回計算をするのは面倒かもしれません。そこでエクセルを使用して予め表を作成しておく方法があります。

ネット上で検索をかけると、損益率と勝率が記載された確率票がいくつかすぐに見付けることができるかもしれませんが、自分の出している損失の割合とピッタリ合うものを見付けるのは大変かもしれません。

そこで下記のようなサイトで、破産確率を調べることのできるエクセル表をダウンロードすることができます。

マネーカレッジ.com
http://okane-college.com/ruin-probability

こちらのサイトはエクセル表の使い方を動画でアップもしているので、エクセル初心者の方でも使いやすいでしょう。

バルサラの破産確率を簡単に計算できるツール

破産確率を出すには、自分で計算をする方法やエクセルを使用する方法を紹介しましたが、自分の勝率などの数値を入れ込むだけですぐに破産確率を計算してくれるサイトもあります。

Risk of Ruin Calculator
https://investment.abbamboo.com/analysis/calcruin/

こちらでは、最初に紹介した「勝率・平均損益比・リスクにさらす資金の割合」の数値を入れ、自分の取引開始の資金額と資金残高などを入れて「計算」ボタンを押すだけで、サイト上ですぐに計算をしてくれます。

最近ではiPhoneなどの端末のみで投資を行っている人もいますので、iPhoneで破産確率を計算できるアプリもあります。「破産確率」で検索するとヒットしますので、ダウンロードして使用してみてください。

バルサラの破産確率はバイナリーオプションでも重要!

アメリカで開発されたバイナリーオプションは、低価格から投資がはじめられ、難しくないとのことで一気に人気になりました。

しかし、このバイナリーオプションについては、相場が上がるか下がるかを判断することが主となっているので、投資ではなく確率ゲームであると表現されることが多いようです。

次の瞬間に上がるか下がるかを当てるバイナリーオプションとは違い、投資というものは一定期間を見据え、「安く買い高く売る・高く売り安く買う」が基本となります。

そしてその中では、バルサラの破産確率などを考慮しながら行っていく必要がありますが、バイナリーオプションの場合は、その都度の掛けのようなものです。

そして掛けには胴元という手数料を回収する組織が存在します。一時的に儲けが出たとしても、手数料などを清算した結果実はマイナスになってしまったなどということも少なくありません。

だからこそ、バルサラの破産確率などを利用して日々チェックしていくことが必要となってくるのです。

バルサラの破産確率を有効活用して株やFXで破産を防ぐ!

株やFXで資産を運用していく時に大切なことは、いかに儲けるかは勿論ではあるのですが、それよりも「いかに破産をしないで運用していくか」ということに重点をおくことです。

どんなに素晴らしい先見の明を持っていたとしても、資金の管理やリスクについての認識が甘ければ、いつの間にか破産していたなんてことにもなりかねません。

資産運用となると、人はどうしても儲ける方向にばかり目が行ってしまいがちですが、まずは先に紹介した「勝率・平均損益比・リスクにさらす資金の割合」をしっかりと割り出し、バルサラの破産確率に照らし合わせていくことを習慣づけるのがおすすめです。

バルサラの破産確率は競馬にも活用できる!

バルサラの破産確率は、実は競馬での必勝方法にも活用することができます。ただし、トレードの場合には、破産確率は1%未満に抑えることが理想ではありますが、競馬に至っては更に少ない0.5%未満に抑えることが理想となります。

競馬には、勝率の他にオッズというものが関わってきますので、破産確率を活用する時にはオッズも考慮しなくてはいけません。この場合、トレードの損益率にオッズを当てはめます。

それを踏まえてバルサラの破産確率を活用して戦略を立てながら馬券を購入していくようにすると、大負けをして手持ち金がゼロになるということも避けられのではないでしょうか。

バルサラの破産確率表の見方

サイト上などに公開されているバルサラの破産確率の表は、横軸が損益比率、縦軸が勝率というのが一般的です。自分の損益比率と勝率の箇所が交わったとこに記載されているのが、そのトレードに対する破産確立となります。

バルサラの破産確率を活用した具体例

具体的な数値を用いて説明をしていきます。

●安全であるパターン

総資産 100万
トレード内容 勝つと5万 負けると5万
損益率 1
勝率 65%

この場合、資金比率が「5/100=0.05」となるので、5%の破産確率表を参考にします。損益率1、勝率65%の箇所を見ると破産確率は0%となりますので、繰り返しても安全なトレードだと判断できます。

●安全でないパターン

総資産 100万
トレード内容 勝つと10万 負けると5万
損益率 2
勝率 35%

この場合も、資金比率が「5/100=0.05」となるので、5%の破産確率表を参考にします。損益率2、勝率35%の箇所を見ると破産確率は37.076%

勝つと10万円なので一見安全かと思いますが、破産確率が37%にもなると、このトレードを続けていくことは安全でないと考えられます。

この例からも分かるように、獲得する金額だけを見るのではなく全体を把握して破産確率を見るのが大切となってきます。

破産確率の目安

一般的にバルサラの破産確率は、1%以下にしておくのが理想の形と言われています。例えば100回トレードをしたとします。破産の確率が1%とすると、この100回のなかの1回は破産をしてしまうことになります。

たった1回位の破産、と思う方もいるかもしれませんが、これが5~10%に少し上がるだけで、それに比例して破産の回数も増えていきます。

そうなってから慌てることにならないように、常に1%以下を目指して運用していくことが望ましいと言われているのです。

まとめ

バルサラの破産確率について紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。トレードをしていくうえでは、自己資金の管理がとても大切になります。

自己資金の管理とは、このトレードを続けていっても大丈夫なのか、破産はしないのかということも気にする必要があります。これを教えてくれる計算方法がバルサラの破産確率になります。

バルサラの破産確率には計算式がありますので、そこに「勝率・平均損益比・リスクにさらす資金の割合」を当てはめて計算をしていきます。毎回計算するのは少し大変ですので、エクセルや専用アプリなどを使用して計算する方法も合わせて紹介しています。

トレードを続けていくと、大きく利益が出ることも当然あるでしょう。そんな時にも、常に破産の確率を考えて行動をしていくことで、結果的に資産を確実に守ることができるのです。

また、バルサラの破産確率を競馬にも活用することができます。競馬の的中率とオッズをバルサラの破産確率に当てはめて計算をしていくことで、負けが続いて手持ち金がなくなるということも防げるようになります。

破産確率表の見方自体は難しいものではありませんので、大切な自己資金を守るためにも是非覚えて破産確率を常にチェックしていくようにしましょう。